Mejor Movimiento De Negociación Media Jornada Combinación

Una prueba de encontrar la mejor estrategia en movimiento promedio de Venta Por el Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de comercio y algoritmos, los comerciantes suelen llevar a cabo experimentos, pruebas, optimizaciones, y así sucesivamente. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunos de esos hallazgos. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que una venta se produce si la 9-día en movimiento cruces medias por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que dan menos de las ganancias que obtienen si utilizan una media móvil larga más corta. Estas personas prefieren vender si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos promocionan los beneficios de una variación y otros que promocionan los beneficios de la otra). Un comerciante nos dijo sobre el cruce de las medias móviles exponenciales de 7 días y de 13 días. Debido a que el sistema parecía tener algún mérito, que estaba incluido en las pruebas para efectos de comparación. Las estrategias cubiertos en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en el que la media móvil más corta estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más larga fue de entre la media móvil de corta longitud y 200 días. Aquí nos informe sobre algunos de los sistemas más populares y en las variaciones de esos sistemas. Vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, vender si los stockrsquos exponenciales móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 13 días, vender si los stockrsquos exponencial móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Es decir, queríamos probar estas estrategias a través de una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores del mercado. Además, hemos querido poner a prueba a través de una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de las poblaciones de alrededor de 3000 durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual alcanzado por el valor si se negocia por menos de 9 años), se toma en comisiones, pero no quotslippage. quot El deslizamiento se produce cuando la orden de venta es de 30, pero el precio al que se ejecuta la venta es 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó sistemáticamente para cada prueba. La única variable fue la regla para la venta. Para cada estrategia, contabilizamos un total de los rendimientos de todas las existencias. Se realizó un total de 47,312 pruebas. La idea detrás de este experimento era averiguar cuál de estas disciplinas venta logra los mejores resultados de la mayoría de las veces para la mayoría de las acciones. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola población (incluso si esto se repite para las poblaciones de 3000 como en nuestra prueba) no pinta el cuadro completo. La rentabilidad por unidad de tiempo invertido es una mejor manera de comparar los sistemas. En la realización de esta prueba en stockdisciplines, que requiere que cada sistema tenía que esperar a una nueva señal de compra en la acción particular que se está probando. En la vida real, un operador podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto el comerciante tendría poco o ningún timequot quotdead a la espera de que la próxima compra. Un sistema que es menos rentable, pero que sale de una posición anterior, por tanto, podría generar mayores beneficios más de un año mediante la reinversión en una seguridad diferente en cuanto el primero se vende. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tenía que esperar a la siguiente señal de compra sobre las mismas acciones, mientras que otro sistema más lento aún sostenía y ganar dinero. Por lo tanto, un sistema que captura una ganancia de 10 en 20 días no puede comparar bien con otro sistema que capta solamente una ganancia de 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende a tomar otra posición a otra parte. Los diversos sistemas de venta se disponen a continuación en el orden de su rentabilidad. La columna de la izquierda es la media móvil corta y la columna del medio es la media a largo en movimiento. Las señales de venta se generan cuando la media a corto cruzó por debajo de la media a largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total para todas las reservas probadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto podría variar considerablemente con diferentes combinaciones quotbuyquot y del sistema quotsellquot. No estábamos probando para la rentabilidad de cualquier sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas quotsellquot aislados de sus respectivas disciplinas óptimas quotbuyquot. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando la media móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no era tan rentable como la venta cuando el móvil de 10 días promedio cruzó por debajo del promedio móvil de 20 días. Donchianrsquos 5 días en movimiento transversal media de la media de 20 días también era más rentable que la cruz promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticos. La única variable fue la combinación de los promedios seleccionados en movimiento. Los dos sistemas exponenciales fueron en la parte inferior de la lista de la rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la mesa. El cuadro proporciona sólo parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de los sistemas completos. Por ejemplo, R. C. Allen39s sistema (como un sistema completo) puede muy bien superar a cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diversos sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de triple media móvil basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 Días es probable que sea más rentable que el lado de la venta del parecido de 4, 9, 18 - día mover combinación promedio. Tiene la ventaja adicional de que nos permite controlar el cruce a la baja de los 5 días de media móvil con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte en su propio derecho (También da señales anteriores que cualquiera del 9-18 o las combinaciones 10-20). Por lo tanto, incluyendo los 5, 10, y 20 días promedios móviles en nuestras cartas nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil de triple 5, 10, y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos utilizar Donchianrsquos 5-, sistema dual promedio móvil de 20 días. Si el patrón stock no se ve o quotfeelquot derecho de nosotros, la cruz promedio de 5 días en movimiento nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar a que el 10-20 de cruce. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, se debe recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de la prueba eran muy pequeñas sobre una base porcentual. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema y el mejor clasificado el que está en el octavo lugar ya solo de un 2,4. Si la voz de que a lo largo de todo el tiempo del estudio, que Wil ver que las diferencias anuales son realmente muy pequeña. Con respecto a completar los sistemas, el sistema 9-, 18 días puede ser más rentable que sea el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Por estas consideraciones y otras observaciones e información, consulte el informe de seguimiento: una prueba para encontrar el mejor Moving Venta Estrategia media: Comentarios y observaciones. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. 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AVISO IMPORTANTE Al usar este sitio, concedes a las condiciones de uso y política de privacidad. Ver, haga clic en sus enlaces cercanos a fondo del menú en el lado izquierdo de cada page. Thomas Bulkowski8217s actividades de inversión con éxito le permitió retirarse a los 36 años él es un autor conocido internacionalmente y comerciante con 30 años de experiencia en el mercado de valores y ampliamente considerado como un destacado experto en patrones de los gráficos. Él puede ser alcanzado en este sitio Ayuda Al hacer clic en los enlaces (abajo) le lleva a Amazon. Si usted compra algo, que pagan por la referencia. Bulkowskis Moving Estudio de la media en todos los casos, los aumentos de recompensa aun cuando el riesgo de una falla disminuye, pero las diferencias son leves en comparación con el movimiento de referencia. Metodología Estudio en movimiento media Medí el paso de 36 tipos de patrones de gráfico diferente (como dobles techos y fondos de cabeza y hombro) con el precio de cierre del día anterior a la ruptura de la última alta o baja. La alta final es el pico más alto antes de precio baja por al menos 20 o cierra por debajo de la parte inferior del patrón gráfico. La baja definitiva es el valle más bajo antes del alza de los precios por lo menos 20 o sube por encima de la parte superior del patrón gráfico. En otras palabras, estos son perfectos oficios, y uno no debe esperar para obtener resultados similares, pero son suficientes para fines de comparación. Solía ​​21.696 operaciones de muestreo correspondiente al período comprendido entre abril de 1989 y enero de 2009. Esto cubre dos mercados a la baja, como lo demuestra la caída SampP 500 durante al menos el 20 marzo 24, 2000 a octubre 10, 2002, y otro período del 11 de octubre de 2007 al el final del estudio (enero de 2009). Fechas fuera de estos rangos se clasifican como un mercado alcista. Para cada operación, entré el valor de varias medias móviles simples (9, 20, 50 y 200 días) y lo comparó con el precio de cierre del día anterior a la ruptura. Para los fracasos, conté el número de veces de precio después de la ruptura no pudo mover al menos el 5 y el 15 antes de llegar a la última alta o baja. También comparé la tendencia de la media móvil, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y lo comparó con el movimiento y el fracaso tasa posterior ruptura. Estudio en movimiento promedio Resultados La siguiente tabla muestra las tasas de fracaso en función del precio defecto para mover más de 15 lejos del precio de ruptura. Elegí para mostrar esto en lugar de la tasa de 5 fracaso porque las cuentas de la muestra son más altos y los resultados son más consistentes. Si el precio se mueve por lo menos 15 después de una ruptura, hay una buena probabilidad de que un comerciante puede capturar al menos parte de ese beneficio. Los anteriores aspectos más destacados de mesa en rojo cuando la media móvil supera el aumento o la disminución de referencia y tiene una tasa de fracaso inferior. Por ejemplo, el uso de la tercera fila hacia abajo, el movimiento de todas las existencias tras la fuga hacia abajo desde un patrón gráfico en un mercado alcista fue de 21.5, y 41 de los que no pudo ver caída de los precios por lo menos 15. Si el precio está por encima de los 9 simple día media móvil el día antes de la ruptura, la caída promedio aumenta a 22.9 y las gotas tasa de fracaso a 40,1. Ambos son mejoras, pero no los dramáticos. La sustitución de la tendencia (ya sea ascendente o descendente) de la media móvil de la posición por encima o por debajo del precio de cierre antes de la ruptura, he encontrado que los resultados son similares. La única diferencia es que aumenta la tasa fracaso en un mercado alcista luego de una ruptura hacia abajo cuando la media móvil simple de 9 días va en aumento (la tasa de fracaso se convierte en 42,8, frente a 40,1 y el índice de referencia 41. La célula se pone de relieve en verde). Los resultados de rendimiento utilizando el promedio móvil de tendencia son similares a los números que aparecen en la tabla anterior. La siguiente tabla muestra el promedio del comercio por el beneficio o la pérdida suponiendo una inversión de 10.000 por el comercio de menos de 10 para las comisiones (10 para la compra y 10 para las ventas) con el número de acciones negociadas redondea hacia abajo hasta el 100. Eso significa más cercana acciones que valen más de 100 (como Google) no serían objeto de negociación. Una vez más, cada comercio es un perfecto, la compra al cierre del día anterior a la ruptura y la celebración hasta el más alto o más bajo alta baja antes de un cambio de tendencia. No hay que esperar para duplicar estas cantidades, sino que resaltan qué técnica funciona mejor. Los valores entre paréntesis son negativas, y los destacados en rojo son los de mejor rendimiento (mayor ganancia o pérdida) por fila. Note como el mejor grupo de resultados en los 9 día de la mudanza columna media. Esto refuerza los resultados mostrados en la tabla anterior. El mayor beneficio es cuando el precio de cierre está por debajo de la media móvil de 9 días el día antes de una ruptura al alza en un mercado alcista. Los 1.210 comercios realizaron un promedio de 4.651. Para los brotes de la baja, la pérdida más grande se produjo cuando el precio de cierre estaba por debajo de la media móvil simple de 200 días en un mercado a la baja. Los 1.792 comercios perdieron un promedio de 2,185. Observe que la tabla de arriba muestra los mejores resultados cuando se utiliza una media móvil de 200 días y la tabla anterior no. La tabla anterior es la más exacta de la cantidad de dólares dos porque la mesa que muestran no incluyan los precios altos precios Existencias (más de 100). Mover Riesgo Normal Una palabra sobre el riesgo. El riesgo es normalmente una función de drenaje hacia abajo, que es el máximo descenso de un pico a un comedero. Dado que el método que utiliza determina el máximo más alto o más bajo de baja antes de un cambio de tendencia 20, el sorteo abajo sería de 20 o superior, por definición. En su lugar, he elegido para medir el riesgo al contar el número de operaciones que no se pudieron mover más de 15 desde el precio de cierre del día anterior a la ruptura. El riesgo varía entre un mínimo de 25,1 (mercado a la baja, precio por debajo de los 9 días de SMA, y una ruptura a la baja) y una máxima de 44.9 (mercado alcista, el precio por encima de los 50 días de SMA y una ruptura a la baja). En otras palabras, entre un cuarto y la mitad de todos los patrones de los gráficos dejará de mostrar movimientos de al menos 15. Traslado de tácticas estudio promedio de comercio basado en los resultados anteriores, llego a las siguientes conclusiones. Comparación de la media móvil de 9 ó 50 días con el precio de cierre del día anterior a una ruptura a continuación, utilizando la tabla siguiente. El día antes de la ruptura cierra por debajo de los 50 días de SMA. Por ejemplo, si se trata de un mercado alcista y se puede esperar una ruptura al alza de un patrón gráfico al día siguiente, entonces el precio de cierre debe estar por debajo de la media móvil simple de 9 días. Si se trata de un mercado a la baja y se puede esperar una ruptura a la baja, entonces el cierre debe estar por debajo de los 50 días de SMA. Si su situación no está de acuerdo con la combinación se muestra en la tabla, entonces busca otro lugar para una configuración de comercio más prometedor. Me pasé los oficios reales contra los 9 días de SMA para los brotes hacia arriba y encontré que mi razón de ganancia / pérdida mejoró en un 16 y las ganancias se dispararon un 340 usando este método. No todos los oficios se utilizan patrones de los gráficos y comparé la media móvil con el precio de cierre del día antes de que comprara en lugar de una ruptura patrón gráfico. Mover Ejemplo La cifra media adjunta muestra un ejemplo de un triángulo descendente en la escala diaria. La línea roja es una media móvil simple de 50 días elegido porque el mercado es bajista y triángulos descendentes breakout hacia abajo 64 del tiempo. En cuanto a la inserción, que se acerca a la ruptura, el precio cierra por debajo de la parte inferior del triángulo descendente en el punto A. El día antes de la ruptura, en B. el precio de cierre está por debajo de la media móvil simple de 50 días. Esta combinación identifica un riesgo menor, mayor probabilidad el comercio. Lo haría corta el stock de realizar un pedido un centavo o dos por debajo de la parte inferior del triángulo. Vea también Precio etapas. Stan Weinstein hace cuatro etapas trabajan Sí 12 meses de media móvil. Use un promedio móvil en cuando el mercado. mitos oscilador. Explica el problema con los osciladores. regla de oscilación. Un método confiable para predecir los objetivos de precios. espejos línea de tendencia. Utilice las líneas de tendencia para predecir los movimientos de precios. la dirección del mercado. 7 consejos para la determinación. Escrito por los derechos de autor y de copia 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Exención de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Descargo de responsabilidad para obtener más información. Usted tiene un problema con la bebida si se cae del BLOG DE COMERCIO floor. TRADINGSIM día Mejores media móvil para el día de comercio 57 bengalas Twitter Facebook 0 52 5 57 bengalas Google 215 ¿Por qué medias móviles son buenos para el día de comercio Mantener las cosas Día de comercio simple es un juego rápido . Puede ser hasta cómodamente en un segundo y luego dar vuelta todas sus ganancias poco después. Como comerciante, usted necesita una manera limpia de entender cuando una acción es una tendencia y cuando las cosas han dado un giro para peor. Al analizar el mercado, ¿qué mejor manera de medir la tendencia de un promedio de Primera ponerse en marcha, el indicador está literalmente en la tabla, por lo que no tiene que escanear en cualquier otro lugar en la pantalla y en segundo lugar, es fácil de entender. Si el precio se está moviendo en una dirección particular durante períodos x entonces el promedio móvil seguirá esa dirección. A diferencia de otros indicadores. los cuales requieren que se realice un análisis adicional, la media móvil está limpio y al grano. En el día de comercio, que tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas sin llevar a cabo una serie de cálculos manuales puede hacer la diferencia entre el final de la jornada un ganador o perder dinero. En caso de ir medias móviles Larga o corta también le proporciona una manera simple pero eficaz para saber qué lado del mercado que debe ser el comercio. Si la acción se cotiza por debajo de un promedio móvil, entonces claramente sólo debe asumir una posición corta por el contrario, si la acción es una tendencia más alta a continuación, usted debe entrar en mucho tiempo. Cuando una población se encuentra por debajo de su media móvil de 10 periodos en ningún caso se tomo una posición larga. Lo sé, lo sé, todos estos conceptos son básicos y esa es la belleza de todo esto, el día de comercio debe ser fácil. Me he encontrado con un comerciante que efectivamente puede hacer dinero a través de un millón de indicadores. Mejor promedio móvil para el día de comercio Hay literalmente un número infinito de medias móviles. No son ponderados, simple y exponencial y para complicar más las cosas, puede seleccionar el periodo de su elección. Con tantas opciones, ¿cómo saber cuál es el mejor Puesto que usted está leyendo este artículo claramente una respuesta, voy a compartir mi pequeño secreto. Para los brotes de transacciones diarias en la mañana, el mejor promedio móvil es la media móvil simple de 10 periodos. Aquí es donde como usted está leyendo este artículo se hace la pregunta ¿por qué Bueno, es simple en primer lugar, si usted está brotes de transacciones diarias en la mañana se desea utilizar un período más corto para su promedio. La razón de ser, lo que necesita para realizar un seguimiento de la actividad del precio de cerca, como los brotes probablemente fallará. Por favor, hágase un favor y nunca colocar un promedio de 50 200 período o período en movimiento en un gráfico de 5 minutos. Una vez que usted se encuentra usando períodos más grandes esto es una clara señal de que no se siente cómodo con la idea de la negociación activa. Ahora, de vuelta a la razón por la media de 10 periodos en movimiento es la mejor, es uno de los periodos de promedio móvil más populares. El otro que viene en un cercano segundo lugar es la de 20 periodos. Una vez más, el problema con la media móvil de 20 periodos es que es demasiado grande para que los brotes de comercio. La media móvil de 10 periodos le da suficiente espacio para permitir que su acción a la tendencia, pero también no te hace tan cómodo que usted regala beneficios. En la siguiente sección, vamos a cubrir cómo uso de la media móvil simple de 10 periodos de entrar en un comercio. Cómo utilizar las medias móviles para entrar en un comercio lo tanto, permítanme decir esto desde el principio, yo no uso de la media móvil simple de 10 periodos para entrar en cualquier operación. Yo sé, que es totalmente contradictorio con el título de esta sección, pero yo creo que es importante para cubrir este tema. Si usted compra la ruptura de una media móvil se puede sentir finito y completa, pero las existencias constantemente de nuevo a prueba sus medias móviles. Ahora que la bola curva es fuera del camino, vamos a cavar en la forma en que realmente entrar en un comercio. A continuación son mis reglas para los brotes de comercio en la mañana: Stock debe ser mayor de 10 dólares más de 40.000 acciones negociadas cada 5 minutos Menos de 2 desde su volatilidad media móvil tiene que ser lo suficientemente sólido como para golpear mi objetivo 1,62 beneficio no se puede tener una serie de bares que se encuentran en el rango de 2 (mayor a menor) debo abrir el comercio entre las 9:50 am y las 10:10 am me tienen que salir del comercio antes de las 12:00 del mediodía cerrar la operación si la acción se cierra encima o por debajo su media móvil de 10 periodos después de las 11 am Si usted es como yo estas reglas suenan muy bien, pero se necesita una representación visual. Lo anterior es un ejemplo de ruptura de transacciones diarias de First Solar a partir del 6 de marzo de 2013. La acción tenía un buen ruptura con el volumen. Como se puede ver, la acción tenía así más de 40.000 acciones por barra 5 minutos. saltado el alta mañana antes de las 10:10 am y estaba dentro de las 2 de la media móvil de 10 periodos. Aquí está un ejemplo más, pero esta vez es en el lado corto del comercio. Este es un gráfico de Facebook a partir del 13 de marzo de 2013. Nótese cómo la acción rompió el bajo por la mañana en la barra de 09:50 y luego se disparó directamente hacia abajo. El volumen también se empezó a acelerar mientras que la acción se movió en la dirección deseada hasta alcanzar la meta de ganancias. Esto es, literalmente, la única configuración que el comercio. Creo en mantener las cosas simples y hacer lo que hace el dinero. Como se ha indicado anteriormente en este artículo, nota como la media móvil simple se mantiene en el lado derecho del mercado y cómo se le da una hoja de ruta para salir del comercio. Cómo utilizar las medias móviles para detener la salida de un comercio En teoría, cuando la compra de una ruptura se entra en el comercio por encima de la media móvil de 10 periodos. Esto le dará el margen de maniobra que necesita en caso de que el archivo no se rompe con fuerza en la dirección deseada. El gráfico anterior es el ejemplo de clásico, pero te voy a dar algunos que no son tan limpio. El gráfico anterior es de First Solar (FSLR) de 10 de abril de 2013. La acción tuvo una crisis falsa por la mañana y se rompió de nuevo a la media móvil de 10 periodos. Esta es la primera señal de que usted tiene un problema, porque la acción no se movió en la dirección deseada. Si su acción falla, la media móvil de 10 periodos proporcionará una prueba de fallos para que usted pueda medir su acción. Continuando, FSLR detuvo en sus pistas en el promedio móvil de 10 periodos y se invierte de nuevo sólo para comercio hacia los lados. En este punto, usted sabe que algo está mal, sin embargo, que esperar hasta que la acción se cierra por encima de la media móvil porque nunca se sabe cómo van las cosas. Cómo utilizar las medias móviles para determinar si un Comercio está trabajando Tienes que saber cuándo hay que mantenerlos y cuándo doblarlas. Si todo lo que podríamos aplicar esta lógica de negocios y la vida, todos estaríamos mucho más adelante. En el mercado, creo que naturalmente buscamos el ejemplo perfecto de nuestra configuración de comercio. En realidad. la mayoría de las operaciones no funcionará ni fallar, se acaba de realizar bajo. Desde que estoy negociando los brotes, el promedio móvil debe tender siempre en una dirección. Para mí Sé que es tiempo de levantar la bandera de precaución una vez que el promedio móvil de 10 periodos se desinfla o la acción viola la media móvil antes de las 11 horas. Razón por la que nunca se suba la media Antes de llegar a 100 mensajes de correo electrónico que me voladura para éste, que me califico el título de esta sección. Sí, se puede hacer dinero permitiendo su acción al comercio superior, siempre y cuando no se cierra por debajo de la media móvil. Para mí, nunca fue capaz de obtener ganancias considerables en consonancia con este enfoque el día de comercio. Hubo un tiempo antes de que los sistemas automatizados de comercio eran las existencias se movían de una forma lineal. Sin embargo, ahora con los algoritmos de negociación complejos y grandes fondos de cobertura en el mercado, las acciones se mueven en patrones erráticos. A esto le añadimos el hecho de que son los brotes de transacciones diarias, que sólo agrava el aumento de la volatilidad que se enfrentará. Por lo tanto, para evitar todas las idas y vueltas presentes en el mercado, me gustaría tener un objetivo del 2 lucro. En promedio, la acción tendría un fuerte retroceso y yo le daría la espalda a la mayoría de mis ganancias. Para contrarrestar esta situación, una vez que mi acción tocó un objetivo de beneficio determinado Me gustaría empezar a utilizar una media móvil de 5 periodos para tratar de bloquear en más beneficios. Por lo tanto, ya sea que se dan a la habitación de valores y devolver la mayor parte de mis ganancias o apretar la parada única que deban liquidarse prácticamente inmediato. Era un círculo vicioso y les aconsejan evitar este tipo de comportamiento. No empecé a ganar dinero en el mercado hasta que empecé a vender en fuerza y ​​que cubre en la debilidad. Descubrí que cuando me gustaría explorar el mercado en busca de ejemplos de mis configuraciones de comercio Me naturalmente gravitar hacia los oficios que eran perfectas en todos los sentidos: los brotes limpias, alto volumen y b-línea se mueve de 4 a 7. Por lo tanto, en algún nivel I estaba entrenando a mí mismo en un nivel subconsciente puede esperar este tipo de ganancias en cada operación. Este tipo de pensamiento llevado a una gran cantidad de frustración y un sinnúmero de horas de análisis. Donde finalmente aterricé y se puede ver a partir de las reglas de comercio que se establece en este artículo, fue a ver a todos mis oficios históricos y ver la cantidad de beneficios que tenía en el pico de mis posiciones. Me di cuenta de que tenía un promedio de dos por ciento de beneficio en algún momento durante la operación. Tomé un paso más allá y lo redujo a la proporción áurea de 1,618 o 1,62 para aumentar mis probabilidades. ¿Por qué usted necesita utilizar el defecto en movimiento Análisis técnico media es claramente mi método de elección cuando se trata de comercio de los mercados. Soy una firme creyente en el método de Richard Wyckoff para el análisis técnico y predicado acerca de no pedir consejos o mirando las noticias. Todo lo que necesita saber acerca de su comercio está en la gráfica. Una cosa que he tratado de hacer al principio de mi carrera de comercio era de burlar el mercado. Lo que quiero decir con esto es que me gustaría tener, por ejemplo, el 10 período de media móvil simple y decir a mí mismo una media móvil simple no es lo suficientemente sofisticado. Esto me llevaría por el camino de usar algo más colorido como una doble media móvil exponencial y me gustaría dar un paso más allá y desplazarlo por períodos x. Si usted está leyendo esto y no tiene idea de lo que estoy hablando, entonces genial para usted. Lo que estaba haciendo en mi propia mente con la media móvil exponencial doble y algunos otros indicadores técnicos peculiares era crear un conjunto de herramientas de indicadores personalizados para operar en el mercado. Yo creía que si estuviera mirando el mercado desde una perspectiva diferente que sería proporcionarme el borde que necesitaba para tener éxito. Bueno, esto no podría haber sido lo más alejado de la verdad. El mercado no es más que la manifestación de los pueblos esperanzas y sueños. Para ese momento, si la mayoría de la gente está utilizando la media móvil simple entonces usted necesita para hacer lo mismo para que pueda ver el mercado a través de los ojos de su oponente. El arte de la guerra dice que es mejor en el Capítulo 3, por lo que se dice que si usted conoce a sus enemigos y conoce a sí mismo, se puede ganar cien batallas sin una sola pérdida. Si sólo se conoce a sí mismo, pero no a su oponente, que puede ganar o puede perder. Si no conoces ni a ti mismo ni a tu enemigo, que siempre se ponga en peligro. Los errores comunes al usar medias móviles Uso de cruces del promedio móvil para entrar en un comercio Muchos operadores de media móvil utilizarán el cruce de las medias como un punto de decisión para una operación y no la acción del precio y el volumen en el gráfico. Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído a alguien decir la de 5 periodos acaba de cruzar por encima de la media móvil de 10 periodos por lo que debe comprar Esta acción por sí mismo significa muy poco. Piense en ello, ¿Qué significado tiene esta bodega para el stock No le parece un cruce de media móvil de la 5-período y de 10 periodos significará cosas muy diferentes para los diferentes símbolos que recuerdo en un momento que escribí código de lenguaje fácil para los cruces del promedio móvil en TradeStation. Corrí las pruebas en algunas poblaciones y los resultados fueron estelares. Yo estaba seguro de que tenía un sistema ganador entonces la realidad del mercado establecido. Las poblaciones comenzaron a operar en diferentes patrones y las dos medias móviles que estaba usando comenzaron a dar señales falsas. Por lo tanto, no hace falta decir, abandoné ese sistema y se trasladó más hacia los parámetros de precios y de volumen que se detallan anteriormente en este artículo. El uso no Moving populares Promedios no usar medias móviles populares es una manera segura de fracasar. ¿Cuál es el punto de mira algo si usted es el único que viendo yo no voy a superar este a muerte desde lo cubrimos anteriormente en este artículo. El uso de más de una media móvil Como un día comerciante. cuando se trabaja con los brotes que realmente desea limitar la cantidad de indicadores que tiene en su monitor. He visto a los comerciantes con hasta 5 medias en su pantalla a la vez. En mi opinión, es mejor ser un maestro de una media móvil de un aprendiz de todos ellos. Si usted no me creer que había un estudio publicado en agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan, y Jared Cahan que proporciona un análisis detallado de los beneficios de explotación, cuando el uso de indicadores. El estudio señaló: Aunque no podemos descartar la posibilidad de que estas reglas de comercio complementan otras técnicas de sincronización del mercado o que las normas comerciales no hacemos la prueba son provechosas, nosotros mostramos que más de 5.000 normas comerciales no añaden valor más allá de lo que puede ser esperado por azar cuando se utiliza en el aislamiento durante el período de tiempo que consideramos. No estoy listo para tirar todos los indicadores técnicos en mi caja de herramientas basadas en este estudio, pero no te tratan de convertir sus indicadores en el genio en una botella. El cambio constante de las medias móviles que Usted Utiliza Hubo un punto en el que probé la media móvil de 10 periodos durante unas semanas, entonces me cambié a la de 20 periodos, entonces empecé a desplazar a las medias móviles. Este período de prueba y error se prolongó durante meses. Al final de la misma, ¿cómo cree que mis resultados fueron Hágase un favor, escoja una media móvil y se pega con él. Con el tiempo, usted comenzará a desarrollar un buen ojo para la forma de interpretar el mercado. Recuerde, el final del juego no se trata de tener la razón, sino más bien de saber leer el mercado. El uso de medias móviles para medir el riesgo de que su Comercio El 10 período de media móvil es una gran herramienta para saber cuando una acción se ajusta a mi perfil de riesgo. La mayor parte estoy dispuesto a perder en cualquier comercio es 2 y al leer anteriormente en este artículo voy a utilizar el promedio móvil de 10 periodos como un medio para detener fuera de mi comercio. Una cosa que me gusta hacer es ver hasta qué punto mi acción está negociando actualmente a partir de su 10 período de media móvil simple. Si mi acción es 4 por encima de la media móvil, no tomar el comercio a larga. No puedo ir a la posición de saber que ya estoy exponerme a 4 valor de riesgo, que es el doble de mi punto de máxima dolor. El ejemplo siguiente gráfico es de NFLX el 23 de abril de 2013. Algunos de ustedes pueden mirar en esta tabla y pensar wow, la acción ha subido un 22 y en un volumen alto. Para mí cuando miro a Netflix todo lo que veo es un comercio de acciones un total de seis por ciento lejos de su media móvil simple cuando llegó el momento de apretar el gatillo. Desde que uso el promedio móvil como mi poste indicador para detener salir de un comercio que esto es demasiado riesgo para mí entrar en una nueva posición. La próxima vez que mire la gráfica, trate de pensar en la media móvil simple como un medidor de riesgo y no sólo un indicador de retraso. Todo junto permite hablar a través de un comercio de todo lo que podemos ver cómo al comercio del día de la utilización eficaz de un período de 10 de media móvil simple. La primera cosa que hay que determinar es el nivel de volatilidad que el comercio con el fin de establecer sus objetivos de beneficios. Recuerde que su apetito por la volatilidad tiene que estar en proporción directa de su meta de ganancias. Para una inmersión más profunda en la volatilidad lea el artículo - cómo la volatilidad del comercio. Para mí que el comercio brotes en un periodo de 5 minutos con una alta volatilidad. El gráfico anterior de United Health Group desde 02/04/2013 tiene todos los ingredientes necesarios para mi sistema. Hay un fuerte volumen de la ruptura. La acción da muy poco de nuevo en el primer retroceso y rompe el alta entre el momento de las 9:50 am y las 10:10 am. Por último, la media móvil se encuentra a 2 del precio de las acciones, por lo que yo soy capaz de dar a la población de un margen de maniobra. Sobre la base de esta configuración debería apretar el gatillo La respuesta es sí, pero a propósito estoy mostrando un comercio que ha fallado. Hay bastantes blogs por ahí sistemas de bombeo y estrategias que funcionan a la perfección. Sesiones individuales fallarán la mayoría de las veces. Usted está simplemente tratando de limitar su riesgo y sacar provecho de sus ganancias. En este ejemplo, la población estalló a nuevos máximos y entonces se invierte y se volvió plana. Una vez que vio los candelabros comienza a flotar hacia un lado y la de 10 periodos en movimiento rollo de media a lo largo, que era el momento para comenzar a planificar su estrategia de salida. Fiel a mi metodología de ruptura, me habría esperado hasta las 11 y desde las acciones fue de poco menos de la media móvil de 10 periodos, lo habría salido de la posición con una pérdida de aproximadamente el uno por ciento. En Resumen Las medias móviles no son el santo grial de la negociación, pero si se utiliza correctamente puede ayudar a evaluar cuándo salir de un comercio y también ayudar a limitar su riesgo. El resto de mi amigo es de usted y de lo bien que son capaces de analizar el mercado. Si usted no consigue nada más de este artículo, recuerde que menos es más y centrarse en convertirse en un maestro de una media móvil. Yo soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en grandes proyectos de integración de sistemas de escala. He intercambiado activamente los mercados desde 2000 y creer que la verdadera maestría de comercio proviene de la práctica. Cuando no estoy trabajando en una nueva estrategia comercial, me gusta pasar tiempo con mi esposa y kids. Golden Cruz 8211 que es el mejor la Cruz de Oro típicamente referentes al cruce de los 50 y 200 días promedios móviles simples. Cuando los movimientos a corto plazo superiores a la media de la media a largo plazo Esto es visto por muchos como el comienzo de un periodo alcista sostenida y viceversa. No es prudente sin embargo que arriesgar su dinero en el mercado en el supuesto de que dicha teoría es verdadera. Uno tiene que preguntarse, cuál es mejor, una cruz de oro SMA o un Golden Cross EMA ¿Los ajustes de 50 amperios 200 realmente el mejor ¿Cuál es el perfil de los oficios que esta estrategia genera en cuanto a la duración, la probabilidad de ganancia, dibujar bajadas etc. con el fin de responder a estas preguntas que aplica alguna fuerza bruta matemática y probado diferentes combinaciones de 1750 a través de 300 años de datos a través de 16 diferentes mercados mundiales. Hemos hecho el trabajo duro y obtener los beneficios para free8230 que aren8217t suerte. Michael Stokes sobre al MarketSci también ha escrito una gran serie sobre Trading The Golden Cross. Descargar una hoja de cálculo GRATIS con los datos, gráficos y resultados para todos los 1,750 promedio móvil crossover Probado Golden Cross, media móvil de cruce 8211 Resultados de la prueba: Nuestra Estrategia de evaluación Explicación Hay un sinfín de combinaciones de promedios que hemos podido probar en busca de los mejores en movimiento. Para lanzar nuestra gama de prueba de ancho, pero inteligentemente hemos utilizado progresiones de una relación lenta / rápida MA: Promedios de rápida rotación (FC) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Promedios de movimiento lento (SC ) 1,2 FC, 1,4 FC, 1,6 FC, 82308230. 5,6 FC, 5,8 FC, 6 FC Así cada una de las diez ajustes FC se ensayaron frente a veinticinco configuración SC en base a un múltiplo de la FC. por ejemplo la tradicional cruz de oro con un SC de 50 y una FC de 200 tiene un múltiplo de 4 (porque 50 4 200). Las pruebas contra un FC de 50 tenían un múltiplo tan bajo como 1,28230 (50 1.2 60) y tan alto como 68.230 (50 6 300). Con suerte mediante el uso de esta táctica podemos identificar los múltiplos o razones que merecen la prueba más específica. Simple vs media móvil exponencial Crossover En nuestra prueba AC originaria Medias Móviles 8211 vs. exponencial simple que reveló que la media móvil exponencial (EMA) fue superior a la media móvil simple (SMA). Si el mismo resulta ser cierto con el 8216Golden media móvil Crossover8217 entonces esto va a validar aún más la EMA como de alto-calibre que el SMA. En el gráfico anterior se desvanece entre los resultados de la EMA y las pruebas de cruce de SMA. Como se puede ver la EMA supera a la media móvil por más de un punto porcentual en promedio. Esto confirma inequívocamente que la EMA es superior a la media móvil. Adicionalmente cabe destacar que puso a prueba cada combinación única EMA (y la mayoría SMA) superó al comprar y mantener anualizado retorno de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir que los costos de transacción y el deslizamiento). Pero 8220technical doesn8217t análisis work8221 que dicen. A continuación se presentan los todos los individuales rentabilidad anualizada de la tabla por encima de la EMA: Los mejores rendimientos provenientes de un EMA rápida de 10 días con un EMA lenta de 50 (relación de 5 porque 5 10 50). Sobre la base de estos resultados vamos a ejecutar las pruebas más precisas sobre los promedios de movimiento rápido en el rango de 8 8211 17 y de movimiento lento promedios 20 8211 56. diarias vs semanal media móvil de la Cruz de Oro ¿Qué pasa con los datos semanales le preguntas Nos didn8217t prueba con los datos semanales, pero nos hizo prueba usando final de la semana (EOW) las señales en datos diarios (pruebas anteriores sobre el EMA revelaron que los dos producen resultados casi idénticos). Cuando utilizamos EOW envía señales a los rendimientos se redujeron en 0,5 en promedio, mientras que la duración del comercio aumentó en tan sólo 10 días y la probabilidad de ganancia aumentó sólo 2. En otras palabras, usted es mejor utilizar los datos diarios y las señales de desactivación de artefactos explosivos en una estrategia de cruce de media móvil . Golden Cross 8211 Refinado prueba Establece Después de conseguir una mejor idea de la mancha 8216sweet8217 de nuestra primera ronda de pruebas, hemos refinado nuestra gama y en lugar de continuar con relaciones de cruces EMA rápido y lento, que avanzaba de manera forro. Entonces, ¿cuál es la 8220True oro Cross8221 que resultó ser la mejor rentabilidad durante nuestras pruebas Hay una zona de color verde oscuro en la red anterior, pero lo mejor de nuestras pruebas, la Vera Cruz de Oro tiene una EMA lenta de 48,5 y un EMA rápida de 13 . la realidad es muy diferente de la Cruz de oro 50/200 SMA que alguien formado por una vez en un tiempo y es por eso que hay que probar todo. La Vera Cruz de Oro El perfil de los oficios producidos por la verdadera Cruz de Oro tiene muchas características muy deseables una duración significativa promedio del comercio (94 días), una alta probabilidad de ganancia (45) y las buenas ganancias a través del tablero (incluso en la difícil, oso savaged Nikkei 225). Si bien no produce retornos en cualquier lugar cerca tan bueno como el mejor FRAMA. sin duda supera a la tradicional Cruz de Oro de la 50 / 200. Además, con la duración operación larga, puede ser más deseable que el FRAMA más lenta para su uso como indicador de largo plazo, como una parte de un sistema comercial completo: Golden Cross Conclusión Media móvil cruces han demostrado ser una forma poderosa y efectiva de análisis técnico, sin embargo la llamada 8220Golden Cross8221 del día 50 y la media móvil de 200 está lejos de ser la mejor. Nuestras pruebas revelaron que la EMA produce mejores resultados que la media móvil y la mejor configuración es la de un 13 / 48.5 EMA Crossover. La larga duración de las operaciones producidas, capacidad para eludir mercados a la baja y la alta probabilidad de ganancia hacen que merezca la prueba como un componente importante en un sistema comercial completa. El cruce de media móvil es un componente de la popular media móvil de convergencia divergencia (MACD), ver los resultados de las pruebas completas aquí. Más en esta serie: Hemos realizado y seguirá realizando pruebas extensas en una variedad de indicadores técnicos. Ver cómo se realizan y los que se revelan como los mejores en el indicador técnico Lucha por la supremacía. Una señal de entrada que pase mucho tiempo para cada cruce probado se generó cuando el promedio móvil más rápido de cada par cerró por encima de la media móvil más lenta (lo opuesto cerrado la posición o desencadena una señal para entrar cortos. Ningún interés se obtuvo mientras que en efectivo y no tiene en cuenta se ha hecho para los costos de transacción o el deslizamiento. Operaciones se ensayaron usando final del día (EOD) y al final de la semana de señales (EOW) para los datos diarios. Ej. los datos diarios con una señal EOW significa que sólo las señales al final de cada semana se tomaron Esta fue la rentabilidad anualizada promedio de los 16 mercados durante el período de prueba los datos utilizados para estas pruebas se incluyen en los resultados de hojas de cálculo y más detalles sobre nuestra metodología se puede encontrar aquí Facebook Comentarios:... las actividades de inversión exitosa Thomas Bulkowski8217s permitidos que se retire a los 36 años él es un autor conocido internacionalmente y comerciante con 30 años de experiencia en el mercado de valores y ampliamente considerado como un experto en patrones de los gráficos. él puede ser alcanzado en este sitio Ayuda al hacer clic en los enlaces (abajo) le lleva a Amazonas. Si usted compra algo, que pagan por la referencia. Bulkowskis Moving Estudio de la media en todos los casos, los aumentos de recompensa aun cuando el riesgo de una falla disminuye, pero las diferencias son leves en comparación con el movimiento de referencia. Metodología Estudio en movimiento media Medí el paso de 36 tipos de patrones de gráfico diferente (como dobles techos y fondos de cabeza y hombro) con el precio de cierre del día anterior a la ruptura de la última alta o baja. La alta final es el pico más alto antes de precio baja por al menos 20 o cierra por debajo de la parte inferior del patrón gráfico. La baja definitiva es el valle más bajo antes del alza de los precios por lo menos 20 o sube por encima de la parte superior del patrón gráfico. En otras palabras, estos son perfectos oficios, y uno no debe esperar para obtener resultados similares, pero son suficientes para fines de comparación. Solía ​​21.696 operaciones de muestreo correspondiente al período comprendido entre abril de 1989 y enero de 2009. Esto cubre dos mercados a la baja, como lo demuestra la caída SampP 500 durante al menos el 20 marzo 24, 2000 a octubre 10, 2002, y otro período del 11 de octubre de 2007 al el final del estudio (enero de 2009). Fechas fuera de estos rangos se clasifican como un mercado alcista. Para cada operación, entré el valor de varias medias móviles simples (9, 20, 50 y 200 días) y lo comparó con el precio de cierre del día anterior a la ruptura. Para los fracasos, conté el número de veces de precio después de la ruptura no pudo mover al menos el 5 y el 15 antes de llegar a la última alta o baja. También comparé la tendencia de la media móvil, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y lo comparó con el movimiento y el fracaso tasa posterior ruptura. Estudio en movimiento promedio Resultados La siguiente tabla muestra las tasas de fracaso en función del precio defecto para mover más de 15 lejos del precio de ruptura. Elegí para mostrar esto en lugar de la tasa de 5 fracaso porque las cuentas de la muestra son más altos y los resultados son más consistentes. Si el precio se mueve por lo menos 15 después de una ruptura, hay una buena probabilidad de que un comerciante puede capturar al menos parte de ese beneficio. Los anteriores aspectos más destacados de mesa en rojo cuando la media móvil supera el aumento o la disminución de referencia y tiene una tasa de fracaso inferior. Por ejemplo, el uso de la tercera fila hacia abajo, el movimiento de todas las existencias tras la fuga hacia abajo desde un patrón gráfico en un mercado alcista fue de 21.5, y 41 de los que no pudo ver caída de los precios por lo menos 15. Si el precio está por encima de los 9 simple día media móvil el día antes de la ruptura, la caída promedio aumenta a 22.9 y las gotas tasa de fracaso a 40,1. Ambos son mejoras, pero no los dramáticos. La sustitución de la tendencia (ya sea ascendente o descendente) de la media móvil de la posición por encima o por debajo del precio de cierre antes de la ruptura, he encontrado que los resultados son similares. La única diferencia es que aumenta la tasa fracaso en un mercado alcista luego de una ruptura hacia abajo cuando la media móvil simple de 9 días va en aumento (la tasa de fracaso se convierte en 42,8, frente a 40,1 y el índice de referencia 41. La célula se pone de relieve en verde). Los resultados de rendimiento utilizando el promedio móvil de tendencia son similares a los números que aparecen en la tabla anterior. La siguiente tabla muestra el promedio del comercio por el beneficio o la pérdida suponiendo una inversión de 10.000 por el comercio de menos de 10 para las comisiones (10 para la compra y 10 para las ventas) con el número de acciones negociadas redondea hacia abajo hasta el 100. Eso significa más cercana acciones que valen más de 100 (como Google) no serían objeto de negociación. Una vez más, cada comercio es un perfecto, la compra al cierre del día anterior a la ruptura y la celebración hasta el más alto o más bajo alta baja antes de un cambio de tendencia. No hay que esperar para duplicar estas cantidades, sino que resaltan qué técnica funciona mejor. Los valores entre paréntesis son negativas, y los destacados en rojo son los de mejor rendimiento (mayor ganancia o pérdida) por fila. Note como el mejor grupo de resultados en los 9 día de la mudanza columna media. Esto refuerza los resultados mostrados en la tabla anterior. El mayor beneficio es cuando el precio de cierre está por debajo de la media móvil de 9 días el día antes de una ruptura al alza en un mercado alcista. Los 1.210 comercios realizaron un promedio de 4.651. Para los brotes de la baja, la pérdida más grande se produjo cuando el precio de cierre estaba por debajo de la media móvil simple de 200 días en un mercado a la baja. Los 1.792 comercios perdieron un promedio de 2,185. Observe que la tabla de arriba muestra los mejores resultados cuando se utiliza una media móvil de 200 días y la tabla anterior no. La tabla anterior es la más exacta de la cantidad de dólares dos porque la mesa que muestran no incluyan los precios altos precios Existencias (más de 100). Mover Riesgo Normal Una palabra sobre el riesgo. El riesgo es normalmente una función de drenaje hacia abajo, que es el máximo descenso de un pico a un comedero. Dado que el método que utiliza determina el máximo más alto o más bajo de baja antes de un cambio de tendencia 20, el sorteo abajo sería de 20 o superior, por definición. En su lugar, he elegido para medir el riesgo al contar el número de operaciones que no se pudieron mover más de 15 desde el precio de cierre del día anterior a la ruptura. El riesgo varía entre un mínimo de 25,1 (mercado a la baja, precio por debajo de los 9 días de SMA, y una ruptura a la baja) y una máxima de 44.9 (mercado alcista, el precio por encima de los 50 días de SMA y una ruptura a la baja). En otras palabras, entre un cuarto y la mitad de todos los patrones de los gráficos dejará de mostrar movimientos de al menos 15. Traslado de tácticas estudio promedio de comercio basado en los resultados anteriores, llego a las siguientes conclusiones. Comparación de la media móvil de 9 ó 50 días con el precio de cierre del día anterior a una ruptura a continuación, utilizando la tabla siguiente. El día antes de la ruptura cierra por debajo de los 50 días de SMA. Por ejemplo, si se trata de un mercado alcista y se puede esperar una ruptura al alza de un patrón gráfico al día siguiente, entonces el precio de cierre debe estar por debajo de la media móvil simple de 9 días. Si se trata de un mercado a la baja y se puede esperar una ruptura a la baja, entonces el cierre debe estar por debajo de los 50 días de SMA. Si su situación no está de acuerdo con la combinación se muestra en la tabla, entonces busca otro lugar para una configuración de comercio más prometedor. Me pasé los oficios reales contra los 9 días de SMA para los brotes hacia arriba y encontré que mi razón de ganancia / pérdida mejoró en un 16 y las ganancias se dispararon un 340 usando este método. No todos los oficios se utilizan patrones de los gráficos y comparé la media móvil con el precio de cierre del día antes de que comprara en lugar de una ruptura patrón gráfico. Mover Ejemplo La cifra media adjunta muestra un ejemplo de un triángulo descendente en la escala diaria. La línea roja es una media móvil simple de 50 días elegido porque el mercado es bajista y triángulos descendentes breakout hacia abajo 64 del tiempo. En cuanto a la inserción, que se acerca a la ruptura, el precio cierra por debajo de la parte inferior del triángulo descendente en el punto A. El día antes de la ruptura, en B. el precio de cierre está por debajo de la media móvil simple de 50 días. Esta combinación identifica un riesgo menor, mayor probabilidad el comercio. Lo haría corta el stock de realizar un pedido un centavo o dos por debajo de la parte inferior del triángulo. Vea también Precio etapas. Stan Weinstein hace cuatro etapas trabajan Sí 12 meses de media móvil. Use un promedio móvil en cuando el mercado. mitos oscilador. Explica el problema con los osciladores. regla de oscilación. Un método confiable para predecir los objetivos de precios. espejos línea de tendencia. Utilice las líneas de tendencia para predecir los movimientos de precios. la dirección del mercado. 7 consejos para la determinación. Escrito por los derechos de autor y de copia 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Exención de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Descargo de responsabilidad para obtener más información. Usted tiene un problema con la bebida si se cae al suelo.